|
spydell.livejournal.com 2 мар, 2020 5:59 AM
28 февраля войдет в историю, как самый активный (по обороту торгов), как один из самых волатильных (последние аналоги в октябре-ноябре 2008) и как самый драматический день (в топ 10 самых стремительных обвалов за 100 лет рынка). Пятница 28 февраля принесла новые невероятные рекорды.
Это была всепоглощающая, всепроникающая и опустошающая паника на всех мировых рынках. На российском рынке был установлен второй результат по обороту торгов за всю историю – 185 млрд. За все время существования рынка до этого было лишь 7 дней, когда оборот фиксировался больше 150 млрд. Последний раз 9 апреля 2018 (153 млрд), а максимум был 2 июня 2009 на уровне 217 млрд.
Пятница вошла в топ 20 самых активных дней с 2000 года для крупнейших европейских бирж (Великобритания, Германия, Франция) в совокупности по обороту в денежном выражении. Но гораздо более впечатляющие результаты были продемонстрированы в США. В акциях 28 февраля 2020 не самый активный день в США (16 место за всю историю торгов), но в денежном выражении это абсолютный рекорд. 28 февраля 2020 прошло примерно на 70% больше, чем в момент краха Lehman Brothers и на 75% больше, чем в момент паники 6 мая 2010! Прошлый рекорд оборота 21 декабря 2018 был превзойден на 20% По деривативам также разрывали все шаблоны.
По фьючерсу на S&P500 28 февраля прошло 5.5 млн контрактов с совокупным оборотом 804 млрд долл – более близкий результат был только 27 февраля 2020 (чуть больше 700 млрд и рекорд на тот момент). По контрактам последний раз больше было 9 августа 2011 (6.28 млн), но «лишь» 355 млрд долл. Кстати, последние 15 минут выкупа (на который многие обратили внимание) не только наиболее стремительный по скорости набора по закрытию дня, но и абсолютный рекорд оборота – почти 57 млрд долл!
Аномальная активность в драгоценных металлах. По золоту прошел максимальный оборот за весь период торговли - 831 тыс контрактов и невероятные 130 млрд долл. Это в три раза выше среднего оборота за год. В денежном выражении более близкое значение на уровне 122 млрд было 8 января 2020. Падение по золоту стало максимальным с 19 июня 2013. Это была паника во всем и везде. Обвал золота, по видиму, свидетельствует о том, что продажи носили принудительный характер для удержания ГО по другим инструментам.
Теперь по ведущим индексам.
По Dow30 падение за 5 дней по минимуму дня составило 16%. Это 4 место за последние 40 лет! Теперь это точно сильнее августа 2011! Рекорд в октябре 1987, далее октябрь-ноябрь 2008 и крах рынка после 11 сентября 2001 (тогда 19.6%)
По S&P 500 падение сильнее августа 2011 и мая 2010. Выборка более широкая, аж с 1928 года и можно видеть, что 15% за неделю крайне редкое событие и больше характерно для коллапса рынка начала 30-х и кризиса 2008-2009.
C индексом NASDAQ иначе. 15% или около того было в августе 2015 и августе 2011, а более мощные движения происходили в начале нулевых, которые по амплитуде превосходили кризис 2008.
DAX продемонстрировал одно из самых сильных падений десятилетия, но не рекордное. Сильнее было в августе 2015 и августе 2011.
Аналогично и французским CAC40.
А вот для японского Nikkei весьма характерны стремительные движения, причем относительно регулярно. Не учитывая 2008-2009, сильнейший обвал за пол века в Японии был в марте 2011 после разрушительного цунами и аварии на атомной станции.
Накопленная глубина падения для S&P500 от локального максимума составляет 15.6%, что ставит текущее падение на 4 место за 10 лет.
Бодро они пошли, задорненько так, с азартом! ))
Несмотря на то, что в пятницу они нырнули на новое дно, возвратный импульс может быть больше, чем ожидалось на 27 февраля, т.е. 40% от падения, а не 1/3 в рамках энергетическим импульсов.
Это статья называется «Хроники апокалипсиса. Часть 1», потому что еще ничего не закончилось. Все только начинается и уверен, что будет много драмы, безумия и веселья. Но чуть позже, как уже говорил в прошлой статье, я выкупал рынок в пятницу. Следим за карманами! ))
(Анонимно)
2 мар, 2020 22:22
Spydell как и все при указании на супер-"обороты" рынка забывает про курс рубля в 2020 году. Это не супер обороты и никакой не рекорд. 11 лет назад только одна голубая фишка делала оборота в валюте больше на ММВБ...
Вообще тут или крах полный человечества, сильный откат назад, или это закуп (если пронесет) «кем надо», перед тем как рынок переставят на х4-х5 к текущему, потому что всему Западу и Востоку кровь из носу надо жечь долги (у Китая только 300% ВВП), поэтому гиперинфляция уже предопределена системой.
А акции ценных предприятий естественно будут отражать реальные цены, как и на все сырье. Если доллар и остальные фиатные фантики обесценятся в 3 раза, также вырастут и акции тех компаний, которые что-то реальное и полезное для человечества производят. Мусор, же вроде Facebook и Twitter сольется в унитаз, где ему и место. Естественно, сильнее всех поднимается вверх то, что на острие прогресса в реальных науке, медицине и технике.
Естественно, перед таким масштабным закупом по всей системе и перестановкой уровней в X раз ключевых рынков, высадят всех лишних пассажиров. Если надо, даже рынки закроют (причем с экспроприацией акций, придумают как, не сомневайтесь), а когда откроют, там уже будут совсем другие уровни, как раз для раздачи выжившим хомячкам.
Так что готовьтесь, ужасы «нашего городка» еще впереди, это были только цветочки, разогреваются ребята...
kivi rtsb
Насчёт мощного возвратного движения в ближайшее время я бы не обольщался. Сейчас идёт активное вымогательство со стороны финсектора очередного снижения ставки и QUE. Нагнетать и провоцировать-нагнетать будут по прежнему. Рост может спугнуть регуляторов. Провоцировать-нагнетать прекратят после выполнения обещаний. К концу второго квартала. И тут вдруг окажется, что карантинные мероприятия не хило оздоровили человечество, количество смертей от банального гриппа стало в разы меньше, а налеты покупателей на товары повседневного спроса по объёму торговли превосходили Черную пятницу на протяжении длительного времени. Все внезапно прояснится.
pavel nextstep
Очень вероятный сценарий описываете. Возможно объемы байбэка дадут подсказку о желании или нежелании выкупить рынок по «сладким» ценам в ближайшее время. На фоне спада в экономике, который усилился из-за войны Трампа, байбэкеры очень хорошо будут думать, стоит ли расставаться с заначками или обождать. А без них вряд ли возможен быстрый рост.
spydell
Именно поэтому будет вторая волна, но не сразу. 40% или даже 50% от падения компенсируют.
– А что Китай?
(Анонимно)
Хана Китаю, как экономике и как социальной системе. Все "золотой век" у него закончился, точнее десятилетие, как и у РФ 6 лет назад. Теперь рост нищеты и социальные волнения постепенно раскачивающие лодку. У них считай что половина экспортного сектора уходит в небытие после разборок с США, куда их девать? Сами они не утилизируются, а систему начнут точить, как и любые представители среднего класса, внезапно оказавшиеся на обочине жизни, причем навсегда, и скоро они это поймут...
|
